Стрес-тести ФРС: Банки США витримають збитки на $708 млрд

Головні тези:

• Найбільші банки США можуть витримати понад 708 мільярдів доларів збитків у разі серйозної глобальної рецесії, продовжуючи кредитувати населення та бізнес.
• Усі 32 банки, протестовані ФРС, залишилися вище мінімальних вимог до капіталу за гіпотетичним сценарієм.
• Спільний коефіцієнт капіталу першого рівня (CET1), ключовий показник, що поглинає збитки, знизився на 1,6 відсоткових пункти, залишаючись значно вище мінімальних вимог.
• Цього року результати стрес-тесту не впливатимуть на обсяг капіталу, який мають тримати великі банки.
• Регулятори переглядають методологію стрес-тесту, враховуючи скарги промисловості, що може змінити вимоги до капіталу в майбутньому.
• Аналітики KBW вважають, що банки більше зосереджені на майбутній пропозиції Basel III Endgame, ніж на результатах поточного стрес-тесту.

Найбільші банки США можуть витримати понад 708 мільярдів доларів збитків у разі серйозної глобальної рецесії, продовжуючи кредитувати населення та бізнес, згідно з щорічним стрес-тестом Федеральної резервної системи, опублікованим у середу.

Усі 32 банки, протестовані ФРС, залишилися вище мінімальних вимог до капіталу за гіпотетичним сценарієм регулятора, який включав зростання безробіття до 10%, падіння цін на комерційну нерухомість на 39% та зниження цін на житло на 30%.

Спільний коефіцієнт капіталу першого рівня (CET1) галузі, ключовий показник капіталу, що поглинає збитки в період спаду, знизився на 1,6 відсоткових пункти під час виконання вправи, залишаючись значно вище необхідних мінімумів. Прогнозовані збитки для групи включали приблизно 200 мільярдів доларів, пов’язаних з кредитними картками, 160 мільярдів доларів від кредитів комерційним та промисловим підприємствам та 75 мільярдів доларів від комерційної нерухомості.

“Сьогоднішні результати підкреслюють силу банківської системи”, – заявила заступник голови Федеральної резервної системи з питань нагляду Мішель Боумен у релізі.

Щорічна вправа відбувається у вирішальний момент для банківського регулювання, оскільки, на відміну від попередніх років, результати не впливатимуть на обсяг капіталу, який мають тримати великі банки.

Це тому, що ФРС заявила в лютому, що не чіпатиме буфери стрес-тестування до 2027 року, поки регулятори перероблятимуть методологію, дослухаючись до скарг промисловості, – крок, який згодом може змінити обсяг капіталу, який фірми повинні будуть тримати проти майбутніх спадів.

У дослідницькій записці від 21 червня, яка описувала цьогорішню вправу як “проведення формальностей”, аналітики KBW під керівництвом Крістофера МакГратті заявили, що банки, ймовірно, залишатимуться зосередженими на очікуваній пропозиції Basel III Endgame пізніше цього року, а не на результатах стрес-тесту.

KBW оцінила, що якби цьогорічні результати враховувалися для вимог до капіталу, Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial та KeyCorp зазнали б одних із найбільших скорочень капітальних резервів.

Дізнатися більше на: www.cnbc.com